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S28EP19|多賺五百萬被罵錯曝險早就講了S27EP33，00631L現金與00713再平衡2留言討論，正二配置爭議|威利研究室 来自： #AwesomeMoney 🔔订阅 发布时间： 2026-10-24T20:00+08:00 标签： #曝險 #Beta #00631L #00713 #再平衡 #最大回撤 #回測 #資產配置 原始問題是200萬元採用兩種50：50配置，各自可能取得什麼報酬、波動與回撤；Beta相近的比較則是另一個研究。歷史結果約多賺524.52萬元，同時也提高股票市場曝險。能比較配置結果，不代表能據此推定同風險下的優劣。 大綱 1.留言說比較錯了，先看原本在比什麼 2.兩種配置本來就有不同任務 3.多賺五百萬，早就講過代價 4.150%曝險，也不一定算得準 5.把Beta調一樣，就真的公平嗎 6.跌三成與跌四成，差在哪裡 7.研究可以補強，但別換掉考題 8.示意曝險